ระบบ Triangle Arbitrage เทคนิคการเทรด Forex Arbitrage การ Headging 3 คู่เงิน

 ระบบ Triangle Arbitrage เทคนิคการเทรด Forex Arbitrage การ Headging 3 คู่เงิน

Arbitrage คือ การ ทำกำไรจากสินค้าชนิดเดียวกันใน 2 ตลาด ซึ่งราคาของสินค้านั้นใน2 ตลาดจะต่างกันอยู่นิดหน่อย คล้ายๆกับว่า เราซื้อของจากตลาดค้าส่ง มาขายที่ตลาดค้าปลีก เราก็จะได้กำไรจากส่วนต่างราคา ถ้าเรามีทุนมาก ก็จะสามารถทำกำไรได้มาก ซึ่งการทำกำไรแบบนี้ เรียกว่าไม่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงน้อยมาก

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่า ร้านทอง A ขายทองในราคา บาทละ20,000 บาท และเรารู้ว่าร้านทอง B รับซื้อทองที่ราคา บาทละ20,100บ. เราจึงทำการนำเงิน 100,000 บ. ไปซื้อทองแท่งจากร้าน A มา5บาท และนำไปขายที่ร้าน B เราจะขายได้เงินมา 100,500 บ. และได้ส่วนต่างกำไรของ2ร้าน คือ 500 บ. นี่คือกำไรที่เราได้จากการ ทำกำไรจากสินค้าชนิดเดียวกันใน 2 ตลาด

     แต่ในความเป็นจริง จะหาโอกาสแบบนี้ได้ยากมาก เพราะร้านทอง ก็จะมีค่ากำเหน็จ ค่าส่วนต่างราคาซื้อ ราคาขาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยิ่งถ้าเป็นร้านทองในประเทศไทย ราคาก็จะอ้างอิงจากราคากลางสมาคมค้าทองคำ ราคาแต่ละร้าน ก็แทบจะไม่แตกต่างกัน แต่เราอาจจะทำกำไร จากราคาทองจากตลาดที่อยู่ห่างไกลกันมาก ๆได้ เช่นที่ ญี่ปุ่น กับตลาดไทย หรือตลาดลอนดอนก็ได้ แต่ก็คงไม่คุ้มค่าเดินทาง

แต่ในตลาด Forex เทคนิคการทำ Arbitrage มีหลากหลายวิธี เราจะลองเอามาดูกันบางวิธีดังนี้

วิธีที่1 การทำ Arbitrage โดยช่องว่าง ความเร็วของราคาของ 2 broker

 หลายๆท่านอาจจะใช้เทคนิคนี้กันมาบ้าง โดย Liquidity Provider บางเจ้า กราฟก็จะเร็วกว่า Broker ที่ไปซื้อราคากราฟมา ถ้าเราเจอ Broker นี้ แต่ก็จะติดปัญหาเรื่อง Spread ทำให้หาช่องทางทำกำไรยากขึ้น แต่ถ้าเราเข้า Trade ช่วงข่าว ราคาก็จะกระโดดข้าม Spread ไปได้ แต่ถ้า Broker ตรวจพบว่าเราใช้วิธีนี้ Account เราอาจจะโดนแบนได้ หรืออาจจะไม่สามารถถอนเงินได้ เพราะ Broker ก็ต้องป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์เช่นกัน

วิธีที่2 การทำ Arbitrage จากช่องว่างของดอกเบี้ย Swap ข้ามคืน

หลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อ การ Carry Trade คือการหา Broker 2 Broker โดย Broker หนึ่ง Swap เป็นบวก และอีก Broker Swap เป็น 0 ซึ่งเราจะ Trade ในคู่เงินเดียวกันแต่เล่นตรงกันข้าม เช่น Broker A ถ้า Sell Gold Swap จะเป็น บวก ส่วน Broker B ถ้า Buy Gold Swap จะเป็น 0 เหมือนเป็นการ Hedging ข้าม Broker ดูเหมือนจะไม่ได้กำไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถได้กำไรจากค่า Swap ข้ามคืน จาก Broker ที่ Swap เป็นบวก ยิ่งคืนวันพุธได้ Swap 3 เท่า แต่ปัญหาคือ เราต้อง Re Balance Port คือ เอาเงินจากพอร์ตที่กำไร มาเติมให้ฝั่งที่ขาดทุน เพื่อประคองให้พอร์ตยังอยู่ได้ เราก็จะสามารถเก็บค่า Swap ไปได้เรื่อย ๆ  นานเท่าไหร่ก็ได้ โดยที่แทบไม่มีความเสี่ยงเลย

วิธีที่3 การทำ Arbitrage Triangular

ก็คือการ Hedging 3 คู่เงิน หรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา 3 ค่า แล้วได้กำไรจากส่วนต่างของราคา เช่น นำเงิน USD  ไปแลก EUR  แล้วนำเงิน EUR ไปแลกเงิน GBP สุดท้ายนำ GBP กลับไปแลก USD

USD -> EUR -> GBP -> USD

ซึ่ง Rate การแลกเปลี่ยนของแต่ละคู่เงิน จะไม่เท่ากัน ในบางครั้ง จะสามารถทำกำไรจาก Rate ตรงนี้ได้

คู่เงินที่สามารถทำ Arbitrage กันได้ เช่น

Buy AUDUSD       
Sell AUDJPY         
Buy USDJPY       

หรือ

Sell AUDUSD
Buy AUDJPY
Sell USDJPY

Buy USDCAD
Sell USDJPY
Buy CADJPY

Buy EURUSD
Sell EURJPY
Buy USDJPY

Buy USDCHF
Sell USDJPY
Buy CHFJPY

Sell EURNZD
Buy EURUSD
Sell NZDUSD

ข้อควรระวัง ในการ ทำ Arbitrage คือ Broker ส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้เราทำ ควรศึกษาให้ดี